リスク管理

取引先の支払い能力の審査、与信限度枠を設置するなど、会社の信用リスクを管理しています。企業審査に加え、最先端のシミュレーションモデル等を用いた高度なエクスポージャー管理を行っています。

株価や為替、金利等の市場価格の変動をValue-at-Riskなどの様々な数理モデルを用いて分析し、会社の市場リスクを管理しています。会社のポートフォリオは非常に複雑なものですが、最先端のストレステスト手法などを使ってリスクの透明化を図っています。

会社の財務状況の悪化につながる流動性リスクの計測および管理を行っています。会社の信用力低下や市場の混乱時においても適切な流動性を維持することができるよう、ストレステスト手法などを使い、流動性リスクの透明化を図っています。

会社では高度な技術を使用したモデルを開発し様々な業務で使用していますが、これらのモデルが目的に沿った形で実装されているか検証し、モデルのエラーからくる損失を抑えるようにリスク管理を行っています。